17
2024/07
ระบบเทรดที่ดีจำเป็นต้องมีความเป็นสากลหรือไม่?
คำถาม 1: ระบบเทรดที่ดีจำเป็นต้องมีความเป็นสากลหรือไม่?
ระบบเทรดที่เหนือกว่าต้องมีความเป็นสากลในแง่ของความเข้ากันได้กับตลาดและวัฏจักรต่าง ๆ แต่ข้อกำหนดพื้นฐานคือต้องมีลักษณะของสินทรัพย์ที่ถูกเปรียบเทียบให้สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ระบบที่ออกแบบมาสำหรับการเทรดทองคำสามารถทดสอบกับเงินได้ (โดยการปรับกฎเล็กน้อย) เพื่อดูว่ามีกำไรหรือไม่ แต่การทดสอบกับ GBP อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากสินทรัพย์ต่างๆ อาจมีลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันมาก ในตลาดทองคำ การติดตามแนวโน้มและหยุดการขาดทุนแบบตามแนวโน้มจะทำงานได้ดีเพราะสินค้าพลอยนี้มักมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ในตลาด forex ที่การเคลื่อนไหวของราคามีความไม่แน่นอนมากขึ้น การเทรดสวิงและการตั้งเป้าหมายกำไรอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่า
การทดสอบระบบในหลายตลาดและหลายวัฏจักรเป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบระบบ การทำเช่นนี้สามารถเปิดเผยได้ว่าระบบนั้นถูกปรับเปลี่ยนตามข้อมูลเดิมหรือไม่ มีความได้เปรียบที่สำคัญหรือไม่ และสะท้อนถึงรูปแบบตลาดที่แท้จริงหรือไม่
คำถาม 2: กลยุทธ์การเทรดสามารถล้มเหลวได้หรือไม่? เราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อมันล้มเหลว?
กลยุทธ์การเทรดสามารถล้มเหลวได้จริงๆ สาเหตุหลักๆ ของความล้มเหลวได้แก่:
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในลักษณะของตลาด:สภาวะตลาดพัฒนาไป และกลยุทธ์ที่เคยได้ผลอาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่ได้ดี
- ความได้เปรียบของระบบไม่เพียงพอ:ระบบเดิมนั้นอาจไม่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญตั้งแต่แรก
การพิจารณาว่าระบบล้มเหลวหรือไม่สามารถทำได้ง่ายแต่หยาบ คุณสามารถดูที่จำนวนการขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (หรือการชนะติดต่อกัน) หากการขาดทุนติดต่อกันในเทรดจริงน้อยกว่าการทดสอบหลังบ้าน (backtesting) ให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ต่อไป แต่หากการขาดทุนติดต่อกันในเทรดจริงเกินกว่าที่ทดสอบหลังบ้าน ควรระมัดระวังถึงความเป็นไปได้ที่ระบบจะล้มเหลว (ชั่วคราวหรือถาวร) และการเปลี่ยนแปลงของตลาด
คำถาม 3: ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์นอกจากสภาวะแนวโน้ม?
นอกจากแนวโน้มของตลาด ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ได้แก่:
- ลักษณะของตลาด:เช่น สินค้าอย่างทองคำมีแนวโน้มชัดเจนในทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการติดตามแนวโน้มทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ หากตลาดเปลี่ยนไปมีลักษณะเป็นช่วงการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ความสามารถในการทำกำไรของระบบการติดตามแนวโน้มจะลดลงอย่างมาก
- ความผันผวนของสินทรัพย์: สินทรัพย์ต่างๆ มีความผันผวนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการทำงานของกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
คำถาม 4: จะจัดการกับความล้มเหลวของกลยุทธ์อย่างไร?
เพื่อรับมือกับความล้มเหลวของกลยุทธ์ พิจารณาแนวทางต่อไปนี้:
- ออกแบบระบบที่แข็งแรง:ทำให้แน่ใจว่าระบบของคุณมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ
- ใช้หลายระบบ:ใช้ระบบเทรดหลายระบบในช่วงเวลาต่างๆ และตลาดต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพาประสิทธิภาพของระบบใดระบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว
คำถาม 5: การเปิดเผยกลยุทธ์การเทรดสู่สาธารณะจะทำให้มันไร้ประสิทธิภาพหรือไม่?
ระบบที่มีกำหนดจะล้มเหลวจะล้มเหลวไม่ว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ การค้นหาระบบต้นแบบที่ดีนั้นค่อนข้างง่าย แต่การหาหนึ่งที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมกับสไตล์ของคุณนั้นยาก ระบบ Turtle Trading เป็นหนึ่งในระบบที่รู้จักกันดีทั่วโลก แม้ว่าจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมาหลายปี แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำกำไรจากมันได้ นี่ไม่ใช่เพราะระบบล้มเหลว แต่เพราะการกระจายกำไรและการขาดทุนสูงสุดไม่สอดคล้องกับพื้นหลังของนักเทรดส่วนใหญ่ ระบบที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเทรดจะไม่ให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง
การใช้ระบบเทรดหลายระบบ
นักเทรดที่รอบคอบมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบเทรดหลายระบบ ซึ่งการกระจายความเสี่ยงนี้ช่วยให้เส้นทุนทุนราบเรียบ ลดการขาดทุนสูงสุด และจัดการกับความซับซ้อนของตลาดได้ดีขึ้น ระบบเทรดส่วนใหญ่ในตลาดทำงานบนโมเดลการรอคอย—กำไรเมื่อสอดคล้องกับโครงสร้างของตลาด อย่างไรก็ตาม เราสามารถจดจำความเสี่ยงในอดีตได้เท่านั้นและไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคตได้ หากตลาดในอนาคตไม่ตรงกับโครงสร้างของระบบของคุณบ่อยครั้ง คุณจะทำอย่างไร?
การตรึกตรองนี้ให้ข้อมูลสำคัญสามประการ:
- ออกแบบระบบที่สะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานของตลาด: ตัวอย่างเช่น ตลาดมักเคลื่อนไหวในรูปแบบ N
- ออกแบบระบบที่ไม่ขึ้นกับแนวโน้มระยะยาวหรือกรอบแคบ:ระบบที่พึ่งพาแนวโน้มระยะยาวมากเกินไปจะประสบปัญหาหากแนวโน้มดังกล่าวลดลงในความถี่หรือระยะเวลา
- ใช้ระบบหลายระบบพร้อมกัน:การกระจายความเสี่ยงนี้ช่วยลดการพึ่งพาโครงสร้างและสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจง ลดข้อเสียของโมเดลการรอคอย
การใช้ระบบเทรดหลายระบบสามารถทำให้เส้นทุนทุนราบเรียบและลดการขาดทุนสูงสุดได้ การกระจายความเสี่ยงสามารถเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงในอัตราส่วน การกระจายความเสี่ยงนี้สามารถรวมถึงการใช้ระบบหลายระบบ การเทรดสินทรัพย์ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ต่ำ และการปรับพารามิเตอร์ของระบบ
