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2024/07
좋은 거래 시스템은 반드시 보편성을 가져야 하나요?
질문 1: 좋은 거래 시스템은 반드시 보편성을 가져야 하나요?
우수한 거래 시스템은 시장과 사이클 호환성 측면에서 반드시 보편성을 가져야 하지만, 자산의 본질이 일관되어야 한다는 전제가 있어야 합니다. 예를 들어, 금을 대상으로 설계된 시스템은 소량의 규칙 수정을 거쳐 은에서도 수익성을 검증할 수 있습니다.
그러나 이 시스템을 영국 파운드 (GBP)에 적용할 경우 결과가 달라질 수 있습니다. 서로 다른 자산은 크게 다른 가격 움직임 특성을 보일 수 있기 때문입니다. 금 시장에서는 추세 추종과 트레일링 스탑이 잘 작동하는 반면, 외환 시장에서는 가격 움직임이 더 변동적이어서 스윙 트레이딩과 이익 실현 전략이 더 유리할 수 있습니다.
여러 시장과 사이클에서 시스템을 테스트하는 것은 시스템 설계에서 중요한 단계입니다. 이 과정은 시스템이 커브 피팅되었는지, 실질적으로 이점을 가지고 있는지, 실제 시장 패턴을 잘 반영하는지 여부를 밝혀 줄 수 있습니다.
질문 2: 거래 전략이 실패할 수 있나요? 실패했을 때 어떻게 알 수 있나요?
거래 전략은 실제로 실패할 수 있습니다. 주된 실패 이유는 다음과 같습니다:
- 시장 특성의 중대한 변화: 시장 조건은 변화하기 때문에 한 때 작동했던 전략이 새로운 조건에 적응하지 못할 수 있습니다.
- 시스템 이점의 부족: 원래 시스템에는 더 큰 이점이 필요했을 수 있습니다.
시스템이 실패했는지 판단하는 것은 비교적 직관적이지만, 불완전합니다. 최대 연속 손실(또는 이긴 횟수)을 살펴보는 것이 한 가지 방법입니다. 실전 거래의 최대 연속 손실이 백테스팅에서 보다 적다면, 전략을 계속 신실하게 실행해도 됩니다. 그러나 실전 거래에서 백테스팅된 최대 연속 손실을 초과한다면, 시스템 실패(일시적 또는 영구적)과 시장 변화 가능성에 대해 경계해야 합니다.
질문 3: 트렌드 조건 외에 전략의 효과성에 영향을 주는 요인은 무엇인가요?
시장 트렌드 외에 전략의 효과성에 영향을 주는 다른 요인에는 다음이 포함됩니다:
- 시장 특성: 예를 들어, 지난 10년간 금과 같은 상품은 추세 경향을 보였습니다. 이러한 환경에서 추세 추종 시스템이 잘 작동합니다. 시장이 범위 바운드로 전환되면 추세 추종 시스템의 수익성이 크게 저하될 수 있습니다.
- 자산의 변동성: 서로 다른 자산은 서로 다른 변동성을 가지고 있으며, 이는 전략이 다양한 조건에서 어떻게 성과를 내는지에 영향을 줍니다.
질문 4: 전략 실패 시 대응 방법은?
전략 실패에 대응하기 위해 다음 접근 방법을 고려해 보세요:
- 견고한 시스템 설계: 시스템이 실질적 이점을 가지고 있도록 보장하세요.
- 다양한 시스템 사용: 여러 시장과 시간대에 걸쳐 다양한 거래 시스템을 도입하여 다양화하고 단일 시스템 성능에 의존성을 줄입니다.
질문 5: 거래 전략을 공개하면 효과가 없어질까요?
실패할 운명에 있는 시스템은 공개 여부와 상관없이 실패할 것입니다. 훌륭한 시스템 프로토타입을 찾는 것은 비교적 쉽지만, 원활하게 작동하고 자신의 스타일에 맞는 시스템을 찾는 것은 도전적입니다. 터틀 트레이딩 시스템은 전 세계에서 가장 잘 알려진 시스템 중 하나입니다. 수년간 공개되었음에도 불구하고, 이 시스템으로 수익을 올린 사람은 극소수에 불과합니다. 이는 시스템이 실패했기 때문이 아니라, 수익 분포와 최대 손실이 대부분의 트레이더 배경과 일치하지 않기 때문입니다. 트레이더의 요구와 맞지 않는 시스템은 예상 수익을 내지 못할 것입니다.
여러 거래 시스템 사용
현명한 트레이더는 자연스럽게 여러 거래 시스템을 사용하는 방향으로 발전합니다. 이 다양화는 자산 곡선을 부드럽게 하고, 최대 손실을 줄이며, 시장의 복잡성을 더 잘 관리할 수 있게 합니다. 시장에 나와 있는 대부분의 거래 시스템은 “기다림” 모델을 기반으로 작동합니다—시장 구조에 맞을 때 수익을 올립니다. 그러나 우리는 과거의 위험만 인식할 수 있을 뿐 미래의 위험을 예측할 수 없습니다. 만약 미래의 시장이 자주 시스템의 구조에 맞지 않는다면, 어떻게 해야 할까요?
이 반성은 세 가지 핵심 통찰력을 제공합니다:
- 기본 시장 구조를 반영한 시스템 설계: 예를 들어, 시장은 항상 N자형 패턴으로 움직입니다.
- 장기 트렌드나 범위에 의존하지 않는 시스템 설계: 장기 트렌드에 지나치게 의존하는 시스템은 이러한 트렌드의 빈도나 지속 시간이 줄어들면 피해를 입을 것입니다.
- 여러 시스템을 동시에 운영: 이는 특정 패턴과 시장 조건에 대한 의존도를 줄이고 “기다림” 모델의 단점을 완화합니다.
여러 거래 시스템을 사용함으로써 더 부드러운 자산 곡선과 더 작은 손실을 달성할 수 있습니다. 다양성은 리스크를 비례적으로 증가시키지 않으면서 수익을 향상시킬 수 있습니다. 이 다양성에는 여러 시스템 사용, 상관관계가 낮거나 없는 다양한 자산 거래, 시스템 매개 변수의 변화가 포함될 수 있습니다.
