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2024/08
すべてのトレーダーが学ぶべき16の効果的な取引戦略
さまざまな戦略を取り入れることで、トレーダーはリスクを管理し、トレンドを特定し、利益を最大化する能力を高めることができます。
ここでは、各戦略の独自のアプローチと方法論を持つ16の効果的な取引戦略を紹介します。
戦略1: オープニングオークション戦略
開場価格の動向を予測し、その日のトレンドを把握します。1分、3分、5分のチャートで使用され、最小限のパラメーターで最適化の余地が少ないため、シンプルな戦略です。
戦略2: クラシック外国アベレーション戦略
1986年にKeith Fitschenによって作られたこの伝説的な取引システムは、年間100％を超えるリターンを達成したことがあります。移動平均（MA）を中間バンド（MID）として、ボラティリティを測るために標準偏差（std）を使用し、上部バンド（MID + m * std）と下部バンド（MID – m * std）を計算します。価格が上部バンドを突破したら買い、戻ったらポジションを閉じます。
戦略3: タートル取引戦略
Richard Dennisが開発したこの方法は、シンプルでありながら効果的です。1980年代に生まれたものの、現在でも先物市場で良好な成果を上げています。
戦略4: デュアルスラストデイトレード戦略
1980年代にMichael Chalekによって開発され、今でも先物市場で人気のあるデイトレード戦略です。前日の高値、安値、終値に基づいてチャネル幅を計算し、この幅をもとに開場価格の上下にバンドを設定します。価格が上部バンドを突破したら買い、下部バンドを突破したら売り、取引終了時にはポジションを閉じます。
戦略5: 単一移動平均戦略
単一の移動平均を使用して市場の方向性を判断します。市場の本質を十分に理解していれば、単一の移動平均でも利益を上げることが可能です。
戦略6: チャネルブレイクアウト戦略
価格が上部チャネルを突破した場合に買い、下部チャネルを突破した場合に売り、価格が中間バンドに戻った場合にポジションを閉じます。
戦略7: ポジション管理戦略
ファンド管理は取引において重要であり、ポジション管理もその一部です。異なる段階で異なるポジション管理方法を使用することで、異なる取引結果を得ることができます。
戦略8: ストキャスティクスオシレーター戦略
George Laneによって紹介されたストキャスティクスオシレーター（%K、%D）は、トレンドが上昇しているときには終値が価格範囲の上部に近く、下降しているときには下部に近いという考えに基づいています。
戦略9: トレーリングストップ戦略
トレンドフォローの自動取引戦略において、トレンドが逆転したときにポジションを終了させます。単純な高値または安値ポイントが破られた場合にポジションを閉じるためのトレーリングストップを追加します。
戦略10: ボリュームと価格戦略
取引戦略にボリューム関連の条件を追加することで、取引を一定程度フィルタリングできます。不十分なボリュームのときにはポジションを開かず、一部の誤ったブレイクアウトをフィルタリングします。
戦略11: 相対力指数（RSI）戦略
J. Welles Wilderが1978年に紹介したRSIは、オシレーションインデックスの値のずれと境界調整の問題に対処します。高いRSIは上昇トレンドを示し、低いRSIは下降トレンドを示します。
戦略12: バイアス（BIAS）戦略
バイアスは市場インデックスまたは終値と移動平均価格との差を指します。大きなバイアスは上昇トレンドを示し、小さなバイアスは下降トレンドを示します。
戦略13: 移動平均チャネル戦略
単一の移動平均に基づく取引は、レンジ相場では頻繁にストップアウトする可能性があります。これを軽減するために、移動平均の上下にチャネルを追加します。
戦略14: ダブル移動平均戦略
移動平均は取引において最も一般的に使用される指標およびツールです。2つの移動平均を使用して、トレンドを特定し、価格の突破がエントリーポイントを決定します。
戦略15: 商品チャンネル指数（CCI）戦略
Donald Lambertが1980年代に開発したCCIは、価格が通常の分布範囲を超えたかどうかを測定します。CCIが+100を超えた場合はロングポジションを、-100を下回った場合はショートポジションを取ります。
戦略16: 終値ブレイクアウト戦略
現在の価格とN期間前の価格を比較して、市場が上昇トレンドか下降トレンドかを判断します。
これら16の取引戦略は、異なる市場状況や取引スタイルに対応するさまざまなアプローチを提供します。短期のデイトレードから長期のトレンドフォローまで、自分のニーズに合わせた戦略を選ぶことができます。
